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一、什么是大宗交易? 大宗交易又称为大宗买卖。我国现行有关交易制度规定,如果证券单笔买卖申报数量或者金额达到一定数额的,可以采用大宗交易方式实行交易。只要满足交易所相关申报条件,无论是个人投资者还是机构投资者,均可参与大宗交易。 二、怎么看大宗交易? 通过比较大宗交易的成交价和收盘价,可以分为溢价、折价、平价交易。溢价指的是大宗交易成交价高于收盘价,折价指的是大宗交易成交价低于收盘价,两者相等则为平价。据此来看,溢价交易可能表明买方看好该证券,愿意以高于市场价的水平大量买入。折价交易则可能表明卖方看空该证券,宁愿以低于市场价的水平大量卖出。 东方财富APP提供了全新的大宗交易模块,可以从首页—更多—数据类—数据中心—大宗交易进入使用,该模块提供以下功能: 1、市场成交额 折价成交额指的是全部A股通过大宗交易方式成交的、低于当日收盘价的交易额总和。溢价成交额指的是全部A股通过大宗交易方式成交的、超过当日收盘价的交易额总和。通过该走势图可以了解A股市场通过大宗交易方式成交的概况,溢价成交可能表明买方对股价看多,折价成交可能表明卖方对股价看空。 目前仅统计了A股股票的大宗交易数据,不含基金、债券。 2、每日明细 该模块展示了相应日期股票、基金、债券每一笔大宗交易的详细情况,包括成交价、收盘价、折/溢价率、成交量、成交额、买卖营业部等 3、个股日统计 由于单只证券同一个交易日可能会存在多笔大宗交易的情况,该模块汇总了每只股票当天所有大宗交易的数据,形成了日内统计数据。具体指标计算方式为: 成交均价=成交总额/成交总量 折溢率=(成交均价-收盘价)/收盘价 4、活跃个股 该模块汇总了每只股票一定期间内的大宗交易数据,由于存在成交价与收盘价相等的情况,故折价次数与溢价次数相加可能小于上榜次数。 成交均价=该时期内成交总额/成交总量 折/溢价率=(成交均价-收盘价)/收盘价 5、活跃营业部 该模块统计了相关营业部一定时期内大宗交易的情况。 净买入额=该时期内买入总金额-卖出总金额,负数表明整体上为净卖出状态。 买入的股票为营业部在该时期内有买入成交情况的个股汇总。 三、如何参与大宗交易? 以下信息分别依据截至目前最新的《上海证券交易所交易规则(2020年第二次修订)》、《深圳证券交易所交易规则(2021年3月修订)》整理所得,具体信息以沪深交易所相关最新规定为准: 1、交易条件 上海证券交易所申报条件: (1)A股单笔买卖申报数量应当不低于30万股,或者交易金额不低于200万元人民币; (2)B股单笔买卖申报数量应当不低于30万股,或者交易金额不低于20万元美元; (3)基金单笔买卖申报数量应当不低于200万份,或者交易金额不低于200万元; (4)债券及债券回购单笔买卖申报数量应当不低于1000手,或者交易金额不低于100万元; 深圳证券交易所申报条件: (1)A 股单笔交易数量不低于 30 万股,或者交易金额不低于 200 万元人民币; (2)B 股单笔交易数量不低于 3 万股,或者交易金额不低于 20 万元港币; (3)基金单笔交易数量不低于 200 万份,或者交易金额不低于 200 万元人民币; (4)债券单笔交易数量不低于 5 千张,或者交易金额不低于 50 万元人民币。 2、申报时间 上海证券交易所申报时间: (1)9:30至11:30、13:00至15:30接受意向申报; (2)9:30至11:30、13:00至15:30、16:00至17:00接受成交申报; (3)15:00至15:30接受固定价格申报。 注:交易日的15:00仍处于停牌状态的证券,交易所不再接受其大宗交易申报。 深圳证券交易所申报时间: (1)采用协议大宗交易方式的为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30 (2)盘后定价大宗交易方式的为每个交易日15:05至15:30。 注:当天全天停牌、处于临时停牌期间或停牌至收市的证券,交易所不接受其协议大宗交易申报;当天全天停牌或停牌至收市的证券,交易所不接受其盘后定价大宗交易申报。 3、申报价格 (1)有价格涨跌幅证券的成交申报价格,由买方和卖方在当日价格涨跌幅限制范围内确定。 (2)无价格涨跌幅限制证券的成交申报价格,由买卖双方在前收盘价格的上下30%或当日已成交的最高、最低价格之间自行协商确定。 4、指标影响 大宗交易不纳入即时行情和指数的计算,成交量在大宗交易结束后计入该证券成交总量。 追加内容本文作者可以追加内容哦 ! |
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